Portfolio Optimization

Beschreiwung

D'Portfolio Optimiséierung Schabloun identifizéiert déi optimal Kapitalgewiichter fir e Portfolio vu finanziellen Investitiounen, déi den héchste Rendement fir de niddregsten Risiko baséiert op dem Rendement Risikoprofil a Korrelatioun tëscht eenzelen Investitiounen. Den Design vum Portfoliooptimiséierungsmodell erméiglecht et op entweder Finanzinstrumenter oder Business Stream Portfolioen applizéiert ze ginn. D'Portfoliooptimiséierungsschabloun ass intuitiv a flexibel mat Hëllefsikonen uechter fir mat Input an Interpretatioun vun Ausgangsresultater ze hëllefen. D'Input vun historeschen Donnéeën fir d'Analyse gëtt ënnerstëtzt vun Optiounen fir absolut Präisser oder Rendementer ze spezifizéieren, Zuel vun aktuellen Unitéiten ofgehalen an e Tool fir laang Zäitperioden vu Finanzmäertdaten fir Wäertpabeieren aus dem Internet erofzelueden. Fortgeschratt Optimisatiounsoptiounen enthalen d'Mindest- a Maximalbeschränkungen fir Gewiichtungen am optimalen Portfolio a Risikoanalyseoptioune fir allgemeng Volatilitéit ënner dem Sharpe-Verhältnis, Downside Risiko oder Semi-Deviatioun ënner dem Sortino-Verhältnis a Gewënn/Verloscht ënner dem Omega-Verhältnis. Optimisatioun analyséiert d'Wahrscheinlechkeet fir en Zilretour iwwer Monte Carlo Simulatioun z'erreechen. D'Portfoliooptimiséierungsresultater ginn mat Gewiichtsdiagrammer a Retourverdeelungen ugewisen, souwéi Erfuerderlech Acquisitioun an Liquidatiounsaktiounen. Den Optimisatiounsprozess spuert méiglech Portefeuillen laanscht d'Extreme vun der effizienter Grenz. Pivotal Profiler fir Minimum a Maximum Rendement, Risiko, a Verhältnisser kënnen duerno fir Analyse gelueden ginn. Technesch Analyse gëtt mat zréck getest Ganzen Retour vum Signal Handel an automatesch Optimisatioun vun technesch Period konstante fir all Investitioun oder den Total Portfolio déi am héchste zréck getest zréck Resultater. Technesch Analyse Indikatoren mat detailléierte Charting an Back Testing Analyse enthalen einfach bewegend Duerchschnëtt (SMA), Taux vun Ännerung (ROC), Plënneren Duerchschnëtt Konvergenz/Divergenz (MACD), relativ Stäerkt Index (RSI) a Bollinger Bands. D'Schabloun ass kompatibel mat Excel 97-2013 fir Windows an Excel 2011 oder 2004 fir Mac als Cross-Plattform Portfolio Optimiséierungsléisung.